研究分野
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人文・社会 / 金融、ファイナンス
所属
学部 総合数理学部 専任教授
職名
専任教授
外部リンク
所属学協会
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日本オペレーションズ・リサーチ学会
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日本ファイナンス学会
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日本年金保険リスク学会
論文
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山田 道洋, 菊池 浩明, 松山 直樹, 乾 孝治
情報処理学会論文誌 60 ( 9 ) 1528 - 1537 2019年9月
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A Markovian framework in multi-factor Heath-Jarrow-Morton models 査読
K Inui, M Kijima
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 33 ( 3 ) 423 - 440 1998年9月
書籍等出版物
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フィナンシャルERM : 金融・保険の統合的リスク管理
Sweeting Paul, 松山 直樹, 乾 孝治, 菅野 正泰, 清 智也, 田中 周二, 南 美穂子
朝倉書店 2014年 （ ISBN:9784254290219 ）
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金融リスクモデリング : 理論と重要課題へのアプローチ
室町 幸雄, 乾 孝治, 今宿 洋二, 神崎 清志, 岸田 則生, 久保 勝洋, 高山 靖敏, 松浦 元, 山分 俊幸
朝倉書店 2014年 （ ISBN:9784254296020 ）
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ファイナンスの統計モデルと実証分析 (シリーズ 現代金融工学)
乾 孝治（ 担当： 単著）
朝倉書店 2013年2月 （ ISBN:4254275021 ）
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金融モデルにおける推定と最適化 (シリーズ 現代金融工学)
乾 孝治, 室町 幸雄（ 担当： 共著）
朝倉書店 2000年11月 （ ISBN:4254275056 ）
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金融モデルにおける推定と最適化
乾 孝治, 室町 幸雄
朝倉書店 2000年 （ ISBN:9784254275056 ）
MISC
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経営マネジメント状況による情報漏洩インシデント削減効果の評価 (ハードウェアセキュリティ)
山田 道洋, 池上 和輝, 菊池 浩明, 乾 孝治
電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 118 ( 153 ) 111 - 116 2018年7月
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銘柄属性リスクプレミアムを修正した金利期間構造推定の精緻化
乾 孝治
明治大学社会科学研究所紀要 53 ( 2 ) 55 - 69 2015年3月
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2-D-2 超低金利政策に対応するNelson-Siegelモデルの拡張(ファイナンス)
望月 あゆみ, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2014 212 - 213 2014年8月
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2-D-4 ボラティリティのみに注目した資産配分方法の検証(ポートフォリオ)
池畑 裕亮, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2014 216 - 217 2014年8月
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2-D-6 取引所高速化は市場の効率性を高めたか(金融(1))
永田 真一, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2013 206 - 207 2013年9月
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2-C-6 ティックデータによる取引所高速化の影響分析(金融(3))
草野 晴信, 永田 真一, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2013 178 - 179 2013年3月
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1-C-1 TARCH-DCCを用いた我が国金融機関のSystemic Risk分析(金融(1))
永田 真一, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2013 42 - 43 2013年3月
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取引所の高速化が市場流動性に与えた影響 : 日経平均指数取引に関するティックデータ分析
向殿 和弘, 乾 孝治
リスクと保険 9 39 - 63 2013年3月
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取引所の高速化が市場流動性に与えた影響 : 日経平均指数取引に関するティックデータ分析 (特別号 リスクと保険)
向殿 和弘, 乾 孝治
アクチュアリージャーナル 24 ( 0 ) 39 - 63 2013年3月
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社債とCDSによる流動性リスク・プレミアムの推定と要因分析 : 金融危機前後の比較
乾 孝治
明治大学社会科学研究所紀要 51 ( 1 ) 225 - 242 2012年10月
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1-D-5 わが国の社債とCDS価格形成に関する実証分析(特別セッション 金融工学(2))
向殿 和弘, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2012 64 - 65 2012年9月
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2-G-5 TARCH-DCCによるSystemic riskの評価(価格付け(1))
永田 真一, 乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2012 270 - 271 2012年9月
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金融逼迫時のわが国CDSと社債の深刻な流動性不足について
乾 孝治
MBS review ( 8 ) 15 - 18 2012年3月
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年金負債固有リスクと金利期間構造リスクを考慮したLDIの再評価
乾 孝治
リスクと保険 7 43 - 64 2011年3月
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残余利益モデルにより求めたインプライドリターンによる株式リスクプレミアムの分解
乾 孝治
明治大学社会科学研究所紀要 49 ( 2 ) 83 - 100 2011年3月
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年金負債固有リスクと金利期間構造リスクを考慮したLDIの再評価 (特別号 リスクと保険)
乾 孝治
アクチュアリ-ジャ-ナル 22 ( 0 ) 43 - 64 2011年3月
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保守化する年金リスク管理に関する一考察
乾 孝治
MBS review ( 6 ) 33 - 38 2010年3月
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残余収益モデルによる株主資本コスト推定の試み
乾 孝治
明治大学社会科学研究所紀要 47 ( 1 ) 47 - 64 2008年10月
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2-F-6 Continuous residual income model with expected ROE term structure
乾 孝治
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2007 220 - 221 2007年3月
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節約的残余収益モデルによる市場リスクプレミアムの推計
乾 孝治
MBS review ( 3 ) 31 - 36 2007年3月
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期待ROEの期間構造を仮定した節約的残余収益モデル
乾 孝治
MBS review ( 2 ) 29 - 33 2006年3月
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VaR is subject to a significant positive bias
K Inui, M Kijima, A Kitano
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 72 ( 4 ) 299 - 311 2005年5月
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On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure
K Inui, M Kijima
JOURNAL OF BANKING & FINANCE 29 ( 4 ) 853 - 864 2005年4月
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Regime Switching Modelによる株式ボラティリティ推定の実証分析
乾 孝治
MBS review ( 1 ) 51 - 58 2005年3月
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Regime switching model による為替変動予測の試み(金融工学(5))
乾 孝治, 藤中 智章
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2004 278 - 279 2004年9月
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VaRのバイアスと内挿・外挿による修正 (特集 金融工学のフロンティア)
乾 孝治
調査と研究 ( 27 ) 19 - 26 2003年10月
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VaR is Subject to a Significan Positive Bias
乾 孝治, 木島 正明, 北野 淳史
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2003 26 - 27 2003年9月
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年金資産運用におけるベンチマーク--ベンチマークポートフォリオ策定をめぐる議論 (特集 ベンチマーク)
乾 孝治
証券アナリストジャ-ナル 37 ( 7 ) 25 - 36 1999年7月
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生保一般勘定の評価
乾 孝治
保險學雜誌 560 60 - 78 1998年
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