2-C-6 ティックデータによる取引所高速化の影響分析(金融(3))

草野 晴信, 永田 真一, 乾 孝治

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集   2013   178 - 179   2013.3

1-C-1 TARCH-DCCを用いた我が国金融機関のSystemic Risk分析(金融(1))

永田 真一, 乾 孝治

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集   2013   42 - 43   2013.3

Impact on market liquidity in terms of increase in the speed of trading : Tick data analysis on Nikkei 225 index basket and future trading

向殿 和弘, 乾 孝治

リスクと保険   9   39 - 63   2013.3

Impact on market liquidity in terms of increase in the speed of trading : Tick data analysis on Nikkei 225 index basket and future trading

向殿 和弘, 乾 孝治

アクチュアリージャーナル   24 ( 0 )   39 - 63   2013.3

Behavior of liquidity premium in Japanese corporate bonds and CDS under the financial crisis and the reasoning by decomposition analysis

乾 孝治

明治大学社会科学研究所紀要   51 ( 1 )   225 - 242   2012.10

1-D-5 わが国の社債とCDS価格形成に関する実証分析(特別セッション 金融工学(2))

向殿 和弘, 乾 孝治

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集   2012   64 - 65   2012.9

2-G-5 TARCH-DCCによるSystemic riskの評価(価格付け(1))

永田 真一, 乾 孝治

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集   2012   270 - 271   2012.9

Serious illiquidity problems in Japanese CDS and corporate bond markets under financial crisis

乾 孝治

MBS review   ( 8 )   15 - 18   2012.3

Re-evaluation of LDI strategy considering liability inherent risk and term structure risk

乾 孝治

Japanese journal of risk and insurance   7   43 - 64   2011.3

Decomposition analysis of equity risk premium estimated impliedly by residual income valuation model

乾 孝治

Memoirs of the Institute of Social Sciences,Meiji University   49 ( 2 )   83 - 100   2011.3

Re-evaluation of LDI strategy considering liability inherent risk and term structure risk

乾 孝治

アクチュアリ-ジャ-ナル   22 ( 0 )   43 - 64   2011.3

Critical consideration of conservative shifting in corporate pension risk management

乾 孝治

MBS review   ( 6 )   33 - 38   2010.3

A study on residual income valuation model for cost of equity capital estimation

乾 孝治

Memoirs of the Institute of Social Sciences,Meiji University   47 ( 1 )   47 - 64   2008.10

2-F-6 Continuous residual income model with expected ROE term structure

INUI Koji

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集   2007   220 - 221   2007.3

Market risk premium estimation by parsimonious residual income model

乾 孝治

MBS review   ( 3 )   31 - 36   2007.3

Parsimonious modeling of residual income model with expected ROE term structure

乾 孝治

MBS review   ( 2 )   29 - 33   2006.3

VaR is subject to a significant positive bias

K Inui, M Kijima, A Kitano

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS   72 ( 4 )   299 - 311   2005.5

On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure

K Inui, M Kijima

JOURNAL OF BANKING & FINANCE   29 ( 4 )   853 - 864   2005.4

An emprical study of Japanese stock market volatility with regime switching models

乾 孝治

MBS review   ( 1 )   51 - 58   2005.3

Regime switching model による為替変動予測の試み(金融工学(5))

乾 孝治, 藤中 智章

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集   2004   278 - 279   2004.9

Estimation Bias of VaR and the Adjustment by Interpolation and Extrapolation

乾 孝治

The Research and study   ( 27 )   19 - 26   2003.10

VaR is Subject to a Significan Positive Bias

INUI Koji, KIJIMA Masaaki, KITANO Atsushi

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集   2003   26 - 27   2003.9

年金資産運用におけるベンチマーク--ベンチマークポートフォリオ策定をめぐる議論 (特集 ベンチマーク)

乾 孝治

証券アナリストジャ-ナル   37 ( 7 )   25 - 36   1999.7

Study of Japanese Life Insurer's Gereral Account for Pension Fund Investment

INUI Koji

保險學雜誌   560   60 - 78   1998