人文・社会 / 経済統計  / 統計科学(Statistics)

A Method of Calculating the Downside Risk by Multivariate Nonnormal Distributions

Institute of Social Sciences, Meiji Univ.   1-10   2006年4月

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

加藤, 荒木, 澤田, 牧野

日本音響学会 春季研究発表会   549-550   2006年4月

A Method of fitting Multivariate Nonnormal Distributions to financial data

Institute of Social Sciences,Meiji Univ.   1-12   2006年2月

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

加藤, 荒木, 澤田, 牧野

日本音響学会 秋季研究発表会   593-594   2005年4月

Pearson distribution system applied to blind speech separation

H. Kato, S. Araki, H.Sawada

25th European Meeting of Statisticians   394   2005年4月

A method of simulating multivariate nonnormal distributions by the Pearson distribution system and estimation

Y Nagahara

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS   47 ( 1 )   1 - 29   2004年8月

The Role of University-Industry Collaboration in New Materials Innovation Evolving Networks of Joint Patent Applications

Baba,Y. Yarine, M. Shichijo,N

10th International Joseph A. Schumpeter Society Conference, Milan, Italy, 9-12 June, 2004   2004年6月

ポートフォリオ最適化理論とＥＴＦを用いた業種配分ファンドの研究

永原 裕一

明治大学「政経論叢」   第72 ( 第6 )   311-342 - 1094   2004年3月

三次元非正規分布に従う乱数発声法とその検証

明大社研紀要   第42 ( 第2 )   285-308   2004年3月

Non-Gaussian filter and smoother based on the Pearson distribution system

Y Nagahara

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS   24 ( 6 )   721 - 738   2003年11月

加工された景気動向指数と株価指数の研究

永原 裕一

明大社研紀要   第41 ( 第2 )   95-119 - 119   2003年3月

リスク・マネージメントの現状と統計的アプローチ

現代の企業ファイナンス トラスト60研究叢書   2002年9月

経済物理学における確率分布とピアソン・システム

明治大学政治経済研究所『政経論叢』   第70巻5・6号   2002年

A Method of Simulating Multivariate Nonnormal Distributions by the Pearson Distribution System

Institute of Statistical MathematicsRsearch Memorandum   No.814   2001年9月

On the Characteristic Function of Pearson Type Ⅳ Distributions

Samuel Kotz*(George Washington Univ.)

Insutitute of Statistical MathematicsResearch Memorandum   No.790   2001年4月

Pareto's law for income of individuals and debt of bankrupt companies

H Aoyama, W Souma, Y Nagahara, MP Okazaki, H Takayasu, M Takayasu

FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY   8 ( 3 )   293 - 300   2000年9月

Non-Gaussian Filter and Smoother Based on the Pearson Distribution System

The Institute of Statistical MathematicsResearch Memorandum,   №768   22   2000年7月

株価指数(TOPIX)の非定常時系列モデル及びその景気先行性の検証

永原 裕一

明治大学政治経済研究所政経論叢   68巻1号 ( 1 )   29-56 - 56   1999年9月

The PDF and CF of Pearson type IV distributions and the ML estimation of the parameters

Y Nagahara

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS   43 ( 3 )   251 - 264   1999年7月

第6､7､8章

新田功, 永原裕一

白桃書房複雑系と相場   1999年5月

リスクマネジメントと統計モデリング

1999年4月

企業倒産件数のトレンド回帰モデル

永原 裕一

明治大学社研紀要   37巻2号 ( 2 )   49-66 - 66   1999年3月

多変量混合正規分布による為替リスク･マネジメント

永原 裕一

明治大学政治経済学研究所政経論叢   第67巻3.4号 ( 3 )   191-215 - 543   1999年1月

A non-Gaussian Stochastic Volatility Model Journal of Computational Finance (共著)

Risk Publications   2 ( 2 )   33-47   1999年

多変量混合正規分布による為替リスク・マネジメント

政経論叢 明大政治経済学研究所   67 ( 3-4 )   191-215   1999年

非ガウス型状態空間モデルによる確率的ボラティリティモデルの推定 (共著)

北川源四郎

金融研究 日本銀行金融研究所   18 ( 1 )   45-64 - 64   1999年

An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions

H.Iwaki*, Y.Nagahara, K.Sawaki*

Free University of Brussels,BelgiumProceedings of the First Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modeling for Finance, Insurance, Production and Reliability   1998年9月

General Normalising Constant of Pearson Type IV Distributions and Computational of Tail Probabilities

Research Memorandum   №678   1-17   1998年5月

金利タームストラクチャーの時系列分析 (共著)

MTECジャーナル エムティービーインベストメントテクノロジー研究所   ( 第11 )   75-88   1998年

リスク・マネジメントに関する一考察

明治大学「政經論叢」   66 ( 5・6 )   111-131   1998年

General Normalising Constant of Person Type IV Distributions and Computational of Tail Probabilities

Research Memorandum   ( 678 )   1-17   1998年

An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions (共著)

日本金融・証券計量・工学学会冬季大会   1998年

Non-Gaussian Stochastic Volatility Model

北川源四郎

統計数理研究所共同研究リポート･103 ｢時系列解析の理論と応用｣   2 ( 2 )   156-174 - 47   1997年11月

Non-Gaussian Modeling for Finacial Data

日本数学会研究集会「数理ファイナンスとリスク計測」   1997年

Non-Gaussian Distribution for Stock Returns and Related Stochastic Differential Ezuation

Financial Engineering and Japanese Markets   3 ( 2 )   121-149   1996年

A Study of Non-Gaussian Modeling for Financial Economics

Ph.D.Dissertation,The Graduate University for Advanced Studies   1996年

Cross-Sectional-Skew-Dependent Distribution Models for Industry Returns in Japanese Stock Market

Kluwer Academic PublishersFinancial Engineering and Japanese Markets   Vol.2 No.2   139-154   1995年

信用リスク管理のための企業倒産時系列モデル

日興証券『投資工学』   第11号   1995年

Monte Carlo Smoothing Method for Seasonal Adjustment

G.Kitagawa*, Y.Nagahara

Proceedings of Seasonal Adjustment Conference,Census Bureau,United States   1995年

Non-Gaussian Stochastic Volatility Model(共著)

Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics   576   1995年

Monte Carlo Smoothing Method for Seasonal Adjustment(共著)

Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics   579   1995年

Note on a Comparison of Parameter Estimation Methods for a Stochastic Differential Equation

Research Memorondum   №569   1995年

Recursive Formula for Evaluating the Normalizing Constant and Cumulative Function of Type IV Family of Pearson System of Distributions

Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics   515   1994年

リターン･リバーサル効果を応用した株式アクティブ運用

西川卓

日興リサーチセンター『投資工学』   第8号   1993年

エラー･コレクション･モデルとVAR及び分散分解による業種循環の分析

日興リサーチセンター『投資工学』   第6号   1992年

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

"加藤, 永原, 荒木, 澤田, 牧野"

日本音響学会 春季研究発表会  2006年4月 

A Method of Calculating the Downside Risk by Multivariate Nonnormal Distributions

日本金融・証券計量・工学学会 第25回夏季大会  2006年4月 

The Role of Core Researchers for Increasing Firms' R&D Productivity: the Evidence of University- Industry Collaboration in Science-based Industry

"Y. Baba, N. Shichijo, Y. Nagahara"

The 11th Meeting of International Schumpeter Society  2006年4月 

Pearson distribution system applied to blind speech separation

"H. Kato, Y. Nagahara, S. Araki, H.Sawada"

25th European Meeting of Statisticians  2005年4月 

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

"加藤, 永原, 荒木, 澤田, 牧野"

日本音響学会 秋季研究発表会  2005年4月 

｢信用リスク管理のための企業倒産時系列モデル｣

日本応用数理学会数理ファイナンス部会  1995年6月 

｢Stock Returns Approximated by Heavy-tailed Non-Central Distribution and Estimation of Stochastic Differential Equation ｣

日本金融･証券計量･工学学会  1994年12月 

｢Time Series Model by Varying Probability Distribution for Industry Returns and Its Average Returns in Japanese Stock Markets ｣

日本統計学会  1994年7月 

｢株式投資収益率平均の可変確率分布時系列モデル｣

日本金融･証券計量･工学学  1993年12月