Humanities & social sciences / Economic statistics  / 統計科学(Statistics)

A Method of Calculating the Downside Risk by Multivariate Nonnormal Distributions

Institute of Social Sciences, Meiji Univ.   1-10   2006.4

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

加藤, 荒木, 澤田, 牧野

日本音響学会 春季研究発表会   549-550   2006.4

A Method of fitting Multivariate Nonnormal Distributions to financial data

Institute of Social Sciences,Meiji Univ.   1-12   2006.2

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

加藤, 荒木, 澤田, 牧野

日本音響学会 秋季研究発表会   593-594   2005.4

Pearson distribution system applied to blind speech separation

H. Kato, S. Araki, H.Sawada

25th European Meeting of Statisticians   394   2005.4

A method of simulating multivariate nonnormal distributions by the Pearson distribution system and estimation

Y Nagahara

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS   47 ( 1 )   1 - 29   2004.8

The Role of University-Industry Collaboration in New Materials Innovation Evolving Networks of Joint Patent Applications

Baba,Y. Yarine, M. Shichijo,N

10th International Joseph A. Schumpeter Society Conference, Milan, Italy, 9-12 June, 2004   2004.6

ポートフォリオ最適化理論とＥＴＦを用いた業種配分ファンドの研究

永原 裕一

明治大学「政経論叢」   第72 ( 第6 )   311-342 - 1094   2004.3

三次元非正規分布に従う乱数発声法とその検証

明大社研紀要   第42 ( 第2 )   285-308   2004.3

Non-Gaussian filter and smoother based on the Pearson distribution system

Y Nagahara

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS   24 ( 6 )   721 - 738   2003.11

加工された景気動向指数と株価指数の研究

永原 裕一

明大社研紀要   第41 ( 第2 )   95-119 - 119   2003.3

リスク・マネージメントの現状と統計的アプローチ

現代の企業ファイナンス トラスト60研究叢書   2002.9

経済物理学における確率分布とピアソン・システム

明治大学政治経済研究所『政経論叢』   第70巻5・6号   2002

A Method of Simulating Multivariate Nonnormal Distributions by the Pearson Distribution System

Institute of Statistical MathematicsRsearch Memorandum   No.814   2001.9

On the Characteristic Function of Pearson Type Ⅳ Distributions

Samuel Kotz*(George Washington Univ.)

Insutitute of Statistical MathematicsResearch Memorandum   No.790   2001.4

Pareto's law for income of individuals and debt of bankrupt companies

H Aoyama, W Souma, Y Nagahara, MP Okazaki, H Takayasu, M Takayasu

FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY   8 ( 3 )   293 - 300   2000.9

Non-Gaussian Filter and Smoother Based on the Pearson Distribution System

The Institute of Statistical MathematicsResearch Memorandum,   №768   22   2000.7

株価指数(TOPIX)の非定常時系列モデル及びその景気先行性の検証

永原 裕一

明治大学政治経済研究所政経論叢   68巻1号 ( 1 )   29-56 - 56   1999.9

The PDF and CF of Pearson type IV distributions and the ML estimation of the parameters

Y Nagahara

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS   43 ( 3 )   251 - 264   1999.7

第6､7､8章

新田功, 永原裕一

白桃書房複雑系と相場   1999.5

リスクマネジメントと統計モデリング

1999.4

企業倒産件数のトレンド回帰モデル

永原 裕一

明治大学社研紀要   37巻2号 ( 2 )   49-66 - 66   1999.3

多変量混合正規分布による為替リスク･マネジメント

永原 裕一

明治大学政治経済学研究所政経論叢   第67巻3.4号 ( 3 )   191-215 - 543   1999.1

A non-Gaussian Stochastic Volatility Model Journal of Computational Finance (共著)

Risk Publications   2 ( 2 )   33-47   1999

多変量混合正規分布による為替リスク・マネジメント

政経論叢 明大政治経済学研究所   67 ( 3-4 )   191-215   1999

非ガウス型状態空間モデルによる確率的ボラティリティモデルの推定 (共著)

北川源四郎

金融研究 日本銀行金融研究所   18 ( 1 )   45-64 - 64   1999

An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions

H.Iwaki*, Y.Nagahara, K.Sawaki*

Free University of Brussels,BelgiumProceedings of the First Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modeling for Finance, Insurance, Production and Reliability   1998.9

General Normalising Constant of Pearson Type IV Distributions and Computational of Tail Probabilities

Research Memorandum   №678   1-17   1998.5

金利タームストラクチャーの時系列分析 (共著)

MTECジャーナル エムティービーインベストメントテクノロジー研究所   ( 第11 )   75-88   1998

A Consideration on the Risk Management

The Review of Economics & Political Science.   66 ( 5・6 )   111-131   1998

General Normalising Constant of Person Type IV Distributions and Computational of Tail Probabilities

Research Memorandum   ( 678 )   1-17   1998

An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions (共著)

日本金融・証券計量・工学学会冬季大会   1998

Non-Gaussian Stochastic Volatility Model

北川源四郎

統計数理研究所共同研究リポート･103 ｢時系列解析の理論と応用｣   2 ( 2 )   156-174 - 47   1997.11

Non-Gaussian Modeling for Finacial Data

日本数学会研究集会「数理ファイナンスとリスク計測」   1997

Non-Gaussian Distribution for Stock Returns and Related Stochastic Differential Ezuation

Financial Engineering and Japanese Markets   3 ( 2 )   121-149   1996

A Study of Non-Gaussian Modeling for Financial Economics

Ph.D.Dissertation,The Graduate University for Advanced Studies   1996

Cross-Sectional-Skew-Dependent Distribution Models for Industry Returns in Japanese Stock Market

Kluwer Academic PublishersFinancial Engineering and Japanese Markets   Vol.2 No.2   139-154   1995

信用リスク管理のための企業倒産時系列モデル

日興証券『投資工学』   第11号   1995

Monte Carlo Smoothing Method for Seasonal Adjustment

G.Kitagawa*, Y.Nagahara

Proceedings of Seasonal Adjustment Conference,Census Bureau,United States   1995

Non-Gaussian Stochastic Volatility Model(共著)

Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics   576   1995

Monte Carlo Smoothing Method for Seasonal Adjustment(共著)

Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics   579   1995

Note on a Comparison of Parameter Estimation Methods for a Stochastic Differential Equation

Research Memorondum   №569   1995

Recursive Formula for Evaluating the Normalizing Constant and Cumulative Function of Type IV Family of Pearson System of Distributions

Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics   515   1994

リターン･リバーサル効果を応用した株式アクティブ運用

西川卓

日興リサーチセンター『投資工学』   第8号   1993

エラー･コレクション･モデルとVAR及び分散分解による業種循環の分析

日興リサーチセンター『投資工学』   第6号   1992

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

"加藤, 永原, 荒木, 澤田, 牧野"

日本音響学会 春季研究発表会  2006.4 

A Method of Calculating the Downside Risk by Multivariate Nonnormal Distributions

日本金融・証券計量・工学学会 第25回夏季大会  2006.4 

The Role of Core Researchers for Increasing Firms' R&D Productivity: the Evidence of University- Industry Collaboration in Science-based Industry

"Y. Baba, N. Shichijo, Y. Nagahara"

The 11th Meeting of International Schumpeter Society  2006.4 

Pearson distribution system applied to blind speech separation

"H. Kato, Y. Nagahara, S. Araki, H.Sawada"

25th European Meeting of Statisticians  2005.4 

パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離

"加藤, 永原, 荒木, 澤田, 牧野"

日本音響学会 秋季研究発表会  2005.4 

｢信用リスク管理のための企業倒産時系列モデル｣

日本応用数理学会数理ファイナンス部会  1995.6 

｢Stock Returns Approximated by Heavy-tailed Non-Central Distribution and Estimation of Stochastic Differential Equation ｣

日本金融･証券計量･工学学会  1994.12 

｢Time Series Model by Varying Probability Distribution for Industry Returns and Its Average Returns in Japanese Stock Markets ｣

日本統計学会  1994.7 

｢株式投資収益率平均の可変確率分布時系列モデル｣

日本金融･証券計量･工学学  1993.12